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量化投资与对冲基金培训班课程
当前位置>量化投资与对冲基金培训班课程
量化投资与对冲基金培训班课程

学习费用:7800/人

学习地点:全 国

开课时间:2021-05-15

学习方式:3天/月

量化投资与对冲基金交易实战班培训课程

豪华阵容八位实战大咖不同量化投资与对冲基金交易培训课程风格系统实战分享
讲师阵容:
*章赟*丁鹏**王一博*马建军*石咏*金志宏*李伟*王勇*
等大咖顶级豪华阵容,八位讲师会面传身授,点拨思路,开阔视野、实战分享,不容错过! 
时间饱满
为期三天培训时间
全天8小时,强化学习
上午9:00-12:00(3小时)
下午14:00-17:00(3小时)
晚上19:00-21:00(2小时)
持续交流
学员可加入(顶级训练营)与众多大咖持续交流学习。老学员可参与策划中“大咖面对面”、学员聚会以及优秀学员经验分享。
讲师与课程
章赟
中国行业指数基金市场的开拓者和奠基人,顶级公募经理
• 曾发行和管理我国第一个行业指数ETF基金(上证180金融ETF)、我国第一个行业指数分级基金(国证房地产指数分级)
• 首创的行业指数分级基金在2015年牛市取得了巨大的成功
• 复旦大学理论物理学博士
• 英国剑桥大学管理学研究生
• 11年金融从业经验
• 曾就职于平安资产管理有限公司,任量化投资经理;
• 曾加入国泰基金管理有限公司,任量化执行总监、基金经理;
• 工银瑞信基金管理有限公司,现任指数投资部总监及多个量化专户的投资指导人。
  
课程:《择时理论和实践》
 
择时的技术基础和基本概念
1、 单指标择时
2、 双指标择时
3、 高频择时和大数定理
4、 胜率和盈亏比
5、 止损和止盈
全市场常见择时模型的类别、原理和应用
1、 第一大类:均线类模型和时间轴惯性
2、 第二大类:统计信号类模型和行为金融学
3、 第三大类:分形类模型和数浪及缠论
4、 统计力学视角下三大类择时模型的数学基础和演进
择时模型和股市数学、物理学本质的深入探讨
1、 负反馈动力学和股价动态平衡
2、 正反馈动力学和股灾及熔断
3、 分形几何学和K线的维度
4、 Hurst模型的思想与原理
5、 Hurst模型的实战效果
择时与组合构建
1、Markowitz模型和Black-Litterman模型
2、中国市场行业轮动组合的难点
3、风格的选择与轮动择时
4、风格择时的Black-Litterman模型
5、优化行业配置模型的实战效果
 择时与容错
1、 期权工具与保本择时
2、 波动率择时
3、 最优期权结构与股价-波动率择时矩阵
4、 最优期权价格与博奕定价
5、容错性择时产品实战
 
丁鹏(国内量化投资领域的开拓者与奠基者)
《量化投资-策略与技术》作者
《大数据金融丛书》主编
《第一财经.解码财商》资深解码人
 
他是国内量化投资领域的开拓者与奠基者,他编著的《量化投资-策略与技术》,是国内第一本有关量化投资策略方面的教材,已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编,截止2016年中,已经出版十余本,深刻的推动了金融行业的发展。
他同时还是CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人,发表多篇有深度的文章,深刻的影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授,开设多次讲座,深得学子好评。
从2008年开始,他先后在东方证券衍生品总部(资深投资经理)、方正富邦专户部(副总监)和东航金控财富管理中心(总经理),从事资产管理业务,多年累积总管理规模超过50亿,累积为客户创造收益超过10亿。2016年,组建荣石投资,进入私募领域,为高净值客户提供资产管理服务。
 
 
  《量化投资-策略与技术》
 
量化投资概念与十大对冲基金案例
•  传奇量化投资大师
•  量化投资的理论基础
•  量化对冲策略阐述
•  十大对冲基金案例
 
阿尔法策略产品——量化选股模型
•  量化选股概述
•  多因子模型
•  风格轮动模型
•  行业轮动模型
•  资金流模型
•  动量翻转模型
•  一致预期模型
•  趋势追踪模型
•  筹码选股模型
 
宏观因素策略——量化择时模型
•  择时策略特点
•  择时策略种类
•  拐点择时策略
•  趋势追踪策略
 
统计套利策略
•  股指跨期套利
•  股指跨市套利
•  股指跨品种套利
•  商品期货套利原理
•  商品期货跨期套利
•  商品期货跨市场套利
 
 
 王一博:国内套利顶级高手连续13年盈利
 
上海银璟投资管理有限公司董事长
曾就职于多家期货公司
专注于熟悉领域和期货品种的套利交易,密切跟踪现货产业链
资深量化实战派专家
《期货市场参与者盈利模式及其必要条件探讨》
 
一、 目前市场机构的主流盈利模式
注:机构的定义:a资金规模,b,人员分工清晰,c模式可复制性强
 
期现套利:代表企业及公司,期货公司的现货贸易子公司:永安资本,海通资源,厦门国贸启润资本
操作特点:本大利小,反复多次操作,积少成多,管理有序
必要条件:团队成员具有现货背景及经验,标的物购、销渠道畅通,资本实力相对雄厚.
 
B.  宏观对冲  代表公司:凯丰投资a.传统跨期套利,b.产业链品种对冲
              经典战役:油粕比,上市公司:方大炭素,柳钢,恒逸石化
 
必要条件  紧密跟踪产业链内部的细节变化,人员配备齐,整体持续营销能力强!
 
C.  全自动量化交易
    代表:上海洼盈,天津宽潮 ,海通席位的神秘“机器人”
    特点描述:全品种主力合约覆盖,降低杠杆,进出有序
 
    必要条件  计算机编程技术熟练,交易思路转化为可量化执行的客观交易,股东或交易员间合作融洽。
D. 产业客户,焦化代表,河北旭阳
   优势:产业背景,现货信息及时
   单边,期现套利等
 
E交易工具的核武器:场外期权
  必要条件  熟悉产业,熟悉人脉
 
二.个人交易主体盈利模式
 A.  主观趋势:代表:付海棠,索罗斯
必要条件 做生意不是做交易,抓住事物的本质,找到逻辑,用足杠杆
            资金条件及心理素质要求展开
B.套利对冲 同品种跨期及同产业链的跨品种
  必要条件  对产业有大致了解,但深度不够,对自我认识清晰。
 
C.郑州炒单模式  代表:郑州交易之家团队,崔陵渝团队
  特点 :资本固定,盈利出金,积少成多
必要条件   交易所返还,品种符号化,年轻手快
 
马建军 国内CTA趋势跟踪顶级高手战绩卓越
天津私募俱乐部副理事长,交易江湖潜鳄,曾将20万资金做到500万。
 *18年投资经验,大赚也大亏过,最近5年来保持每年一倍以上正收益。
 *从小资金做起,经历过两次破产级别的暴仓,但最终站起并能够且保持长期持续稳定的赢利。
 *最近5年保持平稳有效并远高于同行业职业化的平均水平。
 *所有交易都有实盘交易记录。
*自创股票调查法,交易有效震动单位数学模型,三层资金管理法,胜率统计及仓位控制量化系统等。
《系统化交易实战》
 1,交易人的目的和交易性
 交易人的终极目的不同于执行中的目的
 2,交易人的进化周期目的
 3,交易人的思维和习惯
 逆向思维 反人性行为
 脱离乌合之众群体 大道至简
4,寻找并确定交易系统
技术和心态—— 针对每个人性格
针对每个人习惯
寻找适合自己的交易策略
寻找适合自己的交易系统
 
石咏 (国内程序化交易开拓者)
南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手,天津大学管理与经济学部研究生创业导师,天津工业大学导师,多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统,拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家,实战经验非常丰富,拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库。其团队获得智道金服最佳基金公司大奖。
 
《程序化交易---从入门到精通》
寻道、悟道、得道、循道
1. 信为道源功德母,长养一切诸善法
2. 佛家六度
3. 周易之道
4. 老子之道
5. 知行合一
6. 孙子之道
 
交易之道
1. 交易本质
2. 交易员成长之路(八重门)
3. 主观交易和量化交易的区别
4. 量化之路开启
 
3.量化交易的研究维度 
1. 资金分析
2. 流动性分析
3. 波动性分析
 
4. 策略构建过程与要点
1、策略构建过程
2、交易规则的客观性、完整性
3、系统参数及优化
4、交易级别的选择
 
5.策略评估
-1、核心性能
-2、静态测试与动态测试
-3、测试样本的有效性
 
6.策略实施要点
-1、交易模型的时效性
-2、极端情况应对
 
7.策略管理
-1、策略不同时期的管理(资金曲线管理)
-2、策略不同行情下的管理(策略机理与行情的关系)
-3、策略的分散化---(连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃)
 
金志宏(统计套利学会会长)
清华大学MBA,统计套利学会会长,北京金波量化科技有限公司董事长兼总经理。《统计套利-理论与实战》一书作者。专注于量化选股与程序化交易,相对价值策略、股票市场中性策略、阿尔法套利与统计套利策略。
 
《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》
相对价值策略
1. 相对价值策略的特点
2. 相对价值策略的分类
3.相对价值策略的风险
4.影响相对价值策略的因素
5.相对价值策略对冲基金案例
阿尔法套利策略
1.阿尔法套利原理
2. 多因子选股模型
3. 动量效应与动量因子选股
4. 波动率分析
统计套利策略
1. 统计套利原理
2. 均值回归策略
3. 股票配对交易
 
李伟(某期货有限公司量化投资团队负责人)
现任某大型期货公司量化团队负责人,量化投资行业资深从业经历,具有丰富的CTA量化交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验,担任过多家私募基金的总经理及策略顾问。目前致力于量化模型的资金管理研究和基本面量化模型构建,其构建管理CTA模型的在实际交易中保持稳健的收益风险比。
《CTA多因子策略分析与资金管理方案探讨》 
1.2017年上半年CTA策略表现回顾(实战案例剖析)
2.上半年CTA策略全品种均配策略表现不佳的原因分析
3.商品期货的多因子投资策略分享
a因子选取 b因子有效性检验 c表现跟踪 
4.因子维度分析举例:策略及品种间相关性、动量及量价、估值与驱动、期限结构。
5.根据因子特性选品种的案例对比及实战分享
6.多因子策略组合的资金管理方案和权重分配探讨。
7.努力在控制组合波动率的前提下提升收益风险比。
 
  王勇
期权交易者学会理事长,现任宏源期货网络金融部总经理。6年期货及外盘期权交易经验,王勇老师在多年的期权交易中形成了清晰有效的期权交易系统。其重量级专著《期权交易——核心策略与技巧解析》被奉为国内投资者案头必备的期权圣经,连续两年霸占当当网期权书籍前两名。
王勇老师期权交易手法凶悍,2017年2月23日,纳斯达克中概股新浪微博股价暴跌16%,王勇老师提前两个交易日买入了微博股票的看跌期权,瞬间赚52%
           《期权量化实战》
模块1:期权交易基础内功
   Part 1 期权的概念与迷人特性
   Part 2 期权的四大基础策略
   Part 3 可以用期权来干什么?
   Part 4 期权的进攻优势和防守优势
模块2:期权交易多维度决策流程
 
   Part 5 影响期权价格的主要因素
   Part 6 期权交易的三个维度与决策流程
   Part 7 期权暴利是如何产生的?
 
模块3:期权交易系统
 
模块4:经典期权战法
   Part 8 野狼突袭战法
   Part 9 末日支撑战
   Part 10 事件驱动战法
   Part 11 波动率交易
招生对象
对量化投资、对冲基金感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求量化投资合作机会的伙伴。

量化投资与对冲基金培训班课程
培训时间:全年每月开班
培训地点
北京/上海/深圳(具体地址缴费后另行通知)
价格:7800/人(包三天食宿,住宿标准:2人/间)

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